Wypromowani doktorzy

Paweł Szulc - O warunkowaniu procesu Ito i zastosowaniu eksponencjalnych funkcjonałów  procesu  Wienera do badania modelu Hulla-White'a,  promotor: prof. dr hab. J. Jakubowski, 2013.

Tomasz Tkaliński - Wybrane aspekty wyceny i zabezpieczenia wypłat w modelach rynku z czasem dyskretnym,   promotor: prof. dr hab. J. Jakubowski, 2012.

Ewa Iwaniec - Asymptotyczne rozwiniecia kopuł i ich zastosowania,  promotor: prof. dr hab. J. Jakubowski, 2010

Mariusz Baryło - Stochastyczne układy cząstek, promotor: prof. dr hab. A. Palczewski, 2009.

Maciej Wiśniewolski - Wycena wybranych instrumentów pochodnych w modelu SABR i modelu lognormalnym, promotor: prof. dr hab. J. Jakubowski, 2009.

Mariusz Niewęgłowski - Wybrane zagadnienia ryzyka obligacji modelowanego procesami Levy'ego, promotor: prof. dr hab. J. Jakubowski, 2008.

Agnieszka Stryjek - Zabezpieczanie zobowiązań przed ryzykiem stopy procentowej. Podejście semi-deterministyczne i stochastyczne, promotor: prof. dr hab. A. Palczewski, 2007.