Obronione prace magisterskie

Poniżej umieszczona jest lista tytułów prac magisterskich.
Więcej informacji można uzyskać w Dziekanacie Wydziału MIM.

  • Metody quasi Monte Carlo w ubezpieczeniach życiowych.
  • Problemy stosowania jednorodnych łańcuchów Markowa do modelowania systemów bonus-malus w ubezpieczeniach.
  • Matematyczne modele reasekuracji działalności zakładu emerytalnego.
  • Wybrane modele wielowymiarowej teorii zaufania.
  • Procesy Markowa z wieloma stanami w zastosowaniu do ubezpieczenia długoterminowej opieki medycznej.
  • Przegląd wypukłych miar ryzyka w finansach.
  • Proces optymalnego inwestowania ubezpieczyciela.
  • Modelowanie procesu bogactwa ubezpieczyciela.
  • Zastosowanie kopuli w modelowaniu ryzyka ubezpieczeniowego.
  • Poszukiwanie bogatych łamanych efektywnych w modelu Markowitza przy pomocy własnej implementacji algorytmu prostej krytycznej.
  • Wyznaczenie implikowanej macierzy kowarancji w oparciu o model B-S.
  • Koherentna miara ryzyka - Weighted VaR i jej zastosowania.
  • Modelowanie ratingów kredytowych.
  • Numeryczne rozwiązywanie stochastycznych równań różniczkowych z zastosowaniem do modeli walutowych.
  • Sterowane łańcuchy Markowa i ich zastosowanie w teorii ruiny.
  • O zastosowaniu analizy składowych głównych do estymacji wartości zagrożonej ryzykiem straty (VaR) portfela w obligacji o stałym dochodzie.
  • O analizie portfelowej wartość średnia - wartość zagrożona.
  • Zastosowanie portfela wolnego od ryzyka w finansach.
  • Badanie hipotezy skalowania w danych z rynku finansowego.
  • Różnica pomiędzy stopami terminowymi Forward i Futures.
  • Akumulacja oszczędności emerytalnych w OFE jako proces Markowa.
  • Porównanie wartości oczekiwanych zwrotów w strategiach "filtru" i "kup i trzymaj".
  • O metodzie delta-gamma estymacji wartości zagrożonej (VaR).
  • Kalkulacja rezerw na szkody zaszłe ale niezlikwidowane - modyfikacje metody Chain-Ladder.
  • Modele przestrzennego zróżnicowania składek ubezpieczeniowych.
  • Maksymalizacja funkcji użyteczności z ograniczeniami.
  • Matematyczne metody kalkulacji rezerw ubezpieczeniowych.
  • Matematyczne modele portfeli opcyjnych.
  • Matematyczne modele ubezpieczonych portfeli funduszy inwestycyjnych.
  • Wycena opcji wymiany.
  • Stochastyczne modelowanie struktury terminowej stóp procentowych w zależności od oczekiwanych decyzji administracyjnych.
  • Optymalizacja portfela obligacji.
  • Kalkulacja rezerw w ubezpieczeniach z uwzględnieniem zależności wartości szkody i czasu jej likwidacji.
  • Tworzenie tablic trwania życia przy użyciu graduacji na potrzeby ubezpieczeń emerytalnych.
  • Ogólny model Hulla-White'a.
  • Zarządzanie ryzykiem portfela obligacji.
  • Testowanie związku między zmiennymi losowymi przy hipotezie zerowej, że funkcja wiążąca jest kopulą Gaussa.
  • Wrażliwość rachunku składek i rezerw w ubezpieczeniach grupowych na zmiany parametrów technicznych.
  • Metody estymacji parametrów procesów ARCH i GARCH.
  • Optymalizacja składu portfela aktywów firmy ubezpieczeniowej.
  • Klasyczne zagadnienia matematyki aktuarialnej.
  • Oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny zakładu emerytalnego.
  • Strategie replikacji losowego strumienia zobowiazań.
  • Addytywność miar ryzyka i problem dekompozycji składki ubezpieczeniowej za portfel kontraktów na składki za indywidualne kontrakty.
  • Modelowanie funkcjonowania systemów emerytalnych.
  • Wycena swapów z ryzykiem kredytowym.
  • Pojęcie komonotoniczności i jego zastosowania w ubezpieczeniach.
  • Matematyczne modele wyceny jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.
  • Modele wyceny zabezpieczonych zobowiązań dłużnych (CDO).
  • Liniowa empiryczna predykcja bayesowska i problem wielkich szkód w ubezpieczeniach.
  • Metoda bootstrap w kalkulacji rezerw ubezpieczeniowych.
  • Estymacja macierzy łańcucha Markowa na podstawie "makrodanych".
  • Uogólnienia mieszaniny rozkładów wykładniczych w teorii ruiny.
  • Prognozowanie tablic trwania życia. Wybrane modele parametryczne i podejścia nieparametryczne.
  • Model z nominalną zmienną zależną obarczoną błędem klasyfikacji - zastosowanie do badania oszustw ubezpieczeniowych.
  • Matematyczne modele rezerw emerytalnych.
  • Wycena obligacji z wbudowaną opcją.
  • Value at Risk dla portfela kredytowego - podejście struturalne.
  • Model rynku o stałej elastyczności wariancji.
  • Modelowanie rynku finansowego przy pomocy procesu Levy'ego.
  • Zastosowanie rozkładów wielopunktowych do aproksymacji funkcji prawdopodobieństwa ruiny.
  • Model wielu stanów w ubezpieczeniach zdrowotnych.
  • Quasi - liniowa predykcja bayesowska, gdy warunkowy rozkład obserwacji jest rozkładem złożonym.
  • Matematyczne modele funkcjonowania zakładu emerytalnego.